Handels System Parameter

Willkommen in der Welt der TrendCycles System Trading Risikomanagement, Disziplin, Konstanz und Zeit sind die Parameter unserer Handelsstrategie. Zu viele Investoren gründen ihre Entscheidungen auf Grundlagen, Nachrichten, Berichte, irrationale Gefühle etc. Solche Spieler konfrontieren den Markt ohne ein Konzept. Dies erklärt, wie die meisten von ihnen Verlierer sind - eine Tatsache, die statistisch bestätigt ist. Wir haben gezeigt, dass systematische Anlageentscheidungen in Devisen, Aktienindizes und wertvollen Metallprodukten große Zwischen - und langfristige Gewinne verursachen können. Der Erfolg unseres Handelssystems basiert auf 4 Jahrzehnten täglicher historischer Daten, langjähriger Entwicklungs - und Handelserfahrung. Sicherheit von Clients Fonds - Segregated Konto mit einem regulierten Broker - Kein Pooling - Schutz des KundengeldesHome Einführung Flash Demos Produkt-Guide Consulting Lizenzpreise Beispielsysteme Support FAQ Screen Shots Associates TSL auf einer Wolke Literatur Presse TSL Bewertungen Über TSL Kostenloser Newsletter Feedback Aktuelle Version Kaufen TSL-Indikatoren TSL TRADE TO PARAMETER RATIO Die Phrase ldquoKeep it Simplerdquo hat bedeutende Bedeutung in der Arbeit des Systemdesigns. Ein Handelssystem, das eine große Anzahl von Regeln, Parametern, Indikatoren oder Mustern hat, verglichen mit der Anzahl der Trades in den Trainingsdaten, schlägt in der Regel nicht in die Zukunft. Dies liegt daran, dass die Anzahl der Variablen oder Parameter im Modell über die Datenerfassung nur Elemente einer unbedeutenden Anzahl von Trades passt. Zum Beispiel, wenn wir 4 Jahre Daten in unserer Stichprobe haben und jeden Februar zeigt Verluste können wir schließen, dass alle Februars werden Verlierer voranzutreiben Verschiedene statistische Beweise sagen uns, dass je größer unsere Bevölkerungsgröße ist, desto größer ist die Chance haben wir ausreichend Bestimmen die Verteilung dieser Bevölkerung. Durch die Zusammenarbeit mit großen Datenbanken wird dem Trading-Systementwickler die Möglichkeit gegeben, Strategien über Bullen-, Bären - und horizontale Märkte sowie über Märkte mit sehr unterschiedlichen statistischen Fußabdrücken zu entwickeln. Für Trading-Systeme, die 100 Trades für jeden Parameter in unserem Modell erwünscht ist. Mit TSL haben wir gesehen, dass entwickelte Systeme mit Handelsverhältnissen zu Parameterverhältnissen von über 600 auf 1 auftauchen. Trading System Lab und Out of Sample Testing Während des Entwurfs wird das Genetic Program (GP) in TSL letztlich nur eine kleine Teilmenge an Parametern verwenden Zu Beginn des Laufes. Beginnend mit 56 Eingaben kann das endgültige Modell nur 2 bis 10 Parameter haben, während das Handelssystem Tausende von Trades in den Trainingsdaten haben kann. Es ist wichtig, einen Algorithmus zu verwenden, der die Parameter wesentlich und einfach reduziert, wenn man weiß, dass über Anpassung ein Anliegen für jeden künstlichen Intelligenz-basierten Algorithmus sein kann. Zusätzlich enthält TSL einen separaten Algorithmus, der als Parsimony-Druck bekannt ist, der die Parameterzählung noch weiter senken wird, indem ein Modell gewählt wird, das weniger komplex ist, auch wenn es die Daten nicht ganz so gut passt wie andere Modelle, die während der Evolution auftauchen. Selbst bei einer großen Trade-to-Parameter-Verhältnis können einige Handelssysteme immer noch über die Anpassungseigenschaften zeigen. Offensichtlich sind zusätzliche Belastungstests erforderlich. Ein gewünschter Stresstest wird als "Out of Sample Testing" bezeichnet. Out of Sample-Tests wird durch Ausführen des entwickelten Handelssystems über Daten, die nicht in dem Entwurfsprozess verwendet werden, erreicht. In TSL wird die Testauswahl während der Evolution bewerkstelligt, so dass der allgemeine Weg, den die Evolution sowohl in Trainings - als auch in Walk-Forward-Daten einnimmt, beobachtet werden kann. Wenn ein Handelssystem, das ein hohes Verhältnis von Trade zu Parameter aufweist, auftaucht, das auch eine solide Out of Sample Performance aufweist, besteht ein höheres Vertrauen, dass das Handelssystem weiter voranbringen wird. Strategien: Optimierungsalgorithmen für Automated Trading Automation öffnen sich Die Möglichkeit, mehrere Modelle oder das gleiche Modell mit mehreren Parametersätzen zu handeln. Dies wirft jedoch die Frage auf, wie man diese Parametersätze am besten optimieren kann. Chris Donnan, der in der Equity-Derivat-Handelstechnologie an einem Top-Wall-Street-Unternehmen arbeitet, antwortet darauf. Viel Arbeit im algorithmischen Handel war im Bereich der Handelsausführung. VWAP, TWAP, Implementation Shortfall-Algorithmen und ihre Brüder sind zu allgegenwärtigen Techniken für die Ausführung von Trades geworden. Es ist unvermeidlich, dass Algorithmen Komponenten in anderen Teilen der automatisierten Handelslandschaft werden, ähnlich wie diese Ausführungsalgorithmen die Ausführungsaspekte modelliert haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Optimierungsalgorithmen ein integraler Teil dieses Raumes sind. Diese Algorithmen können verwendet werden, um gesamte Handelssysteme zu stimmen oder zu trainieren, oder jedes Element, das von Risikoparametern über VWAP-Parameter bis hin zu Ein - und Ausfahrregelparametern reicht. Optimierungsalgorithmen sind Werkzeuge, die auf das Training oder Abstimmen von automatisierten Handelssystemen angewendet werden können. Dieses Training erfolgt typischerweise am Ende der Entwicklungsphase von Handelssystemen, es ist aber auch möglich, Optimierungsalgorithmen kontinuierlich im Echtzeithandel zu nutzen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Verwendung von Optimierungsalgorithmen als integraler Bestandteil des Handelssystem-Entwicklungsprozesses. Sie haben Ihr aktuelles und größtes Handelssystem entwickelt. Sie sind sicher, dass dieses Modell wird in der Produktion Handel gesetzt werden. Sind Sie tun sich selbst Gerechtigkeit durch Ausrollen, wie es ist Könnte dieses System so eingestellt werden, um größere Renditen zu liefern Könnte dieses System so eingestellt werden, um ein besseres Risikoprofil haben - kleinere Drawdowns, größere Trades Könnten Sie vermeiden, Geld auf einem System, das ist Schon manuell Kurve fit und wird in Echtzeit fehlschlagen Könnten Sie mehr als ein System aus diesem Kandidaten-System erstellen Wäre es nicht ideal, wenn Sie einfach Ihre Ziele zum Computer ausdrücken und haben Sie es anpassen Ihr Trading-System, um Ihre Ziele zu erreichen Dies ist, wo Optimierung Algorithmen passen. Die Optimierung der Handelssysteme ist ein entscheidender Schritt, aber Sie müssen wissen, was Sie sich selbst in Es gibt eine ganze Welt der leistungsfähigen Techniken, die für die Optimierung Ihres Handelssystems verwendet werden konnten, aber jede Technik hat seine eigenen Vorteile und Gepäck. Sie müssen nicht nur einen bestimmten Mechanismus der Optimierung zu wählen, aber ebenso wichtig, müssen Sie einen geeigneten Prozess, so dass Sie nicht schießen Sie sich in den Fuß. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Ihr System entwickelt wird, und dem Zeitpunkt, in dem es in der Produktion läuft, zielt der Optimierungsprozeß darauf ab, Ihre Erfolgs - und Ertragschancen zu verbessern. Was ist Optimierung Im einfachsten Sinne bedeutet das Optimieren Ihres Handelssystems, dass die erwünschten numerischen Attribute Ihres Handelssystems steigen und die unerwünschten numerischen Attribute Ihres Handelssystems nach unten gehen. Geld verdienen ist wünschenswert - so wollen Sie maximieren, wie viel Geld Ihr System macht. Geld zu verlieren ist unerwünscht, so dass Sie minimieren möchten, wie viel Geld Ihr System verliert. Das ist natürlich einfach in englischer Sprache - aber nicht so einfach gesagt, um einen Computer in vielen Fällen. Wir nennen diese wünschenswerten unerwünschten Attribute Fitness-Ziele und sie sind entweder minimiert oder maximiert. Wir können sie einfach als Ziele denken. Wir wollen einen Optimierungsalgorithmus für die Optimierung unseres Handelssystems anwenden. Was bedeutet am besten oder optimal für Ihr Handelssystem Das erste, was Sie tun müssen, ist zu entscheiden, was am besten oder gut oder optimale Mittel für Sie. Dieses scheinbar einfache Ziel kann oft eine schwierige Aufgabe in der praktischen Realität werden. Um zu beginnen, könnten Sie entscheiden, dass am besten bedeutet, macht das meiste Geld. Das klingt vernünftig für ein Handelssystem. Sobald Sie dies tun - Sie beginnen zu optimieren und Sie finden heraus, dass Ihr bestes System hat jetzt eine Zillion Penny Trades Von hier - Sie verfeinern Ihre Vision von am besten zu: macht das meiste Geld pro Handel. Das klingt auch gut, bis Sie sehen, dass Sie einen riesigen Handel und eine Million riesige Verluste bekommen - und Sie sind an einem Nettoverlust. Dieser Prozess geht für eine Weile weiter, darüber nachzudenken, wie dem Computer zu sagen, was Sie von ihm wollen. Als nächstes könnten Sie beginnen, Dinge wie Sharpe Verhältnis, Sortino Verhältnis, Sterling Verhältnis etc. zu betrachten. Dies sind alle Fitnessberechnungen, die Ihre Fitnessattribute zu einem einzigen numerischen Wert kombinieren - ein Ziel. Sie könnten natürlich kommen mit Ihren eigenen Berechnungen, die versuchen, alle wünschenswerten Eigenschaften eines guten Handelssystems in einer Zahl zu kombinieren. Am Ende des Tages - die wichtige Sache zu beachten ist, dass Sie Ihr Ziel zum Optimierer ausdrücken müssen. Welches Ziel Sie sich für Ihr Optimierungsprogramm - es sollte eines von zwei Dingen zu diesem individuellen Ziel machen die Zahlen, die Sie nach oben gehen wollen - tun, und gehen Sie auf die Zahlen, die Sie gehen wollen - tatsächlich nach unten gehen. Auch in der praktischen Realität ist es oft ziemlich schwierig, diese Ziele in einer hübschen Zahl zusammenzudrücken. Mögliche Techniken Es gibt viele Geräte, die Sie verwenden könnten, um Ihr Trading-System zu optimieren. Die Leute beginnen oft damit, es manuell zu tun. Dies ist bei weitem der häufigste Mechanismus der Optimierung. Trader andor quants entwickeln ein Modell, beobachten es, ändern einige Eingabeparameter, und sehen, dass es mehr von dem, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht tun. Dies ist ein iterativer Prozess verbraucht oft viel Zeit und Mühe, geht im Kreis und ist schwer zu messen. Sie können wählen, eine Brute-Force-Optimierung zu tun. Dies ist die Art von Optimierung, die erschöpft versucht, jede einzelne Kombination von Systemparametern zu sehen, welche am besten ist. Eine Brute-Force-Optimierung ist nur dann praktikabel, wenn Sie eine relativ kleine Anzahl von Eingaben und eine geringe Datenmenge zur Auswertung haben. Wenn Sie viele Eingaben haben, können Sie auf buchstäblich Äonen suchen, um Ihre vollständige Suche zu vervollständigen Copyright copieren Automated Trader Ltd 2017 - Strategien Compliance-Technologie