Risikoumkehr Was ist eine Risikotauschung Eine Risikoumkehr im Warenhandel ist eine Hedge-Strategie, die aus dem Verkauf eines Call und dem Kauf einer Put-Option besteht. Diese Strategie schützt vor ungünstigen, nach unten gerichteten Kursbewegungen, begrenzt jedoch die Gewinne, die durch günstige Preisbewegungen erzielt werden können. Im Devisenhandel (FX) ist die Risikoumkehr der Unterschied in der Volatilität. Oder Delta, zwischen ähnlichen Call - und Put-Optionen, die Marktinformationen vermitteln, die verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen. BREAKING DOWN Risikoumkehrung Eine Risikotauschung wird auch als Schutzkragen bezeichnet. Bei einer kurzen Risikoumkehr besteht die Strategie darin, Short-Call - und Long-Put-Optionen zu simulieren, um einen Gewinn und Verlust ähnlich dem des Basiswertes zu simulieren, so dass eine kurze Risikowechsel als synthetischer Short bezeichnet werden kann. Das Gegenteil trifft auf eine lange Risikowechsel zu. Bei einer kurzen Risikowechsel ist der Anleger verpflichtet, den Basiswert zum festgelegten Ausübungspreis zu verkaufen, da die Call-Option geschrieben wird. Eine kurze Risikoumkehrstrategie beinhaltet typischerweise den Verkauf einer Call-Option mit einem höheren Basispreis als die Long-Put-Option. Darüber hinaus wird der Handel in der Regel für einen Kredit umgesetzt. Risikotransfermechanik Wenn ein Anleger kurzfristig ein Basisinstrument ist, sichert sich der Investor die Position, die eine lange Risikoumkehr durch den Kauf einer Call-Option und eine Put-Option auf das Basisinstrument beinhaltet, ab. Umgekehrt, wenn ein Investor lange ein zugrundeliegendes Instrument ist, schließt der Anleger eine Risikoumkehr zur Absicherung der Position ab, indem er einen Call schreibt und eine Put-Option auf das Basisinstrument kauft. Commodities Risk Reversal Beispiel Beispiel: Producer ABC kaufte am 11. Juni Put-Option und verkaufte eine 13.50 Juni Call-Option bei gleichem Geld die Put-and-Call-Prämien sind gleich. Im Rahmen dieses Szenarios ist der Erzeuger im Juni unter 11 Jahren gegen Preisbewegungen geschützt, der Vorteil der Aufwärtsbewegungen liegt jedoch bei 13,50. Fremdwährungsoptionen Risikoumkehr Beispiel Die Risikowiederholung bezieht sich auf die Art und Weise, in der ähnliche Devisenoptionen, meist FX-Optionen, von Händlern zitiert werden. Statt diese Optionen anzugeben, zitieren Händler ihre Volatilität. Je größer die Nachfrage nach einem Optionskontrakt ist. Desto größer ist seine Volatilität und sein Preis. Eine positive Risikoumkehr bedeutet, dass die Volatilität von Anrufen größer ist als die Volatilität von ähnlichen Puts, was bedeutet, dass mehr Marktteilnehmer auf einen Anstieg der Währung als auf einen Tropfen setzen und umgekehrt, wenn die Risikoumkehr negativ ist. So können Risikoumkehrungen verwendet werden, um Positionen auf dem Devisenmarkt zu messen und Informationen zu vermitteln, um Handelsentscheidungen zu treffen. Risiko Stornierungen für Aktien mit Anrufen und Puts Big Potenzial Auszahlung für sehr wenig Prämie, die die inhärente Anziehung einer Strategie zur Risikoumkehr ist. Während Risikowechselstrategien in den Devisen - und Rohstoffoptionsmärkten weit verbreitet sind, werden sie, wenn es um Aktienoptionen geht, meist primär von institutionellen Händlern und selten von Privatanlegern genutzt. Risikoumkehr Strategien können ein wenig einschüchternd auf die Option neophyte scheinen, aber sie können eine sehr nützliche Option für erfahrene Investoren, die mit grundlegenden Puts und Anrufe vertraut sind. Risikoumkehr definiert Die grundlegendste Strategie zur Risikoumkehr besteht aus dem Verkauf (oder dem Schreiben) einer Out-of-the-money (OTM) Put-Option und dem gleichzeitigen Kauf eines OTM-Aufrufs. Dies ist eine Kombination aus einer Short-Position und einer Long-Call-Position. Seit dem Schreiben der Put wird in der Option Trader erhalten eine bestimmte Höhe der Prämie führen, können diese Prämieneinnahmen verwendet werden, um den Anruf zu kaufen. Wenn die Kosten für den Kauf des Anrufs ist größer als die Prämie für das Schreiben der Put erhalten, würde die Strategie eine Nettoschuld. Umgekehrt, wenn die Prämie aus dem Schreiben der Put ist größer als die Kosten für die Aufforderung, die Strategie generiert einen Netto-Kredit. Für den Fall, dass die erhaltene Put-Prämie gleich dem Aufwand für den Anruf ist, wäre dies ein kosten - und kostengünstiger Handel. Natürlich müssen auch Provisionen berücksichtigt werden, aber in den folgenden Beispielen ignorieren wir sie, um die Dinge einfach zu halten. Der Grund, warum eine Risikoumkehrung so genannt wird, ist, weil sie das Volatilitäts-Schräglaufrisiko umkehrt, das normalerweise dem Optionshändler gegenüber steht. In sehr simplistischen Begriffen, heres, was es bedeutet. OTM stellt in der Regel höhere implizite Volatilitäten (und sind daher teurer) als OTM-Anrufe, wegen der größeren Nachfrage nach Schutzmaßnahmen setzen, um lange Lagerpositionen abzusichern. Da eine Risikoumkehrstrategie im Allgemeinen Verkaufsoptionen mit den höheren impliziten Volatilitäts - und Kaufoptionen mit der niedrigeren impliziten Volatilität umfasst, wird dieses Schräglaufrisiko umgekehrt. Risikoumkehranwendungen Die Risikowechselmöglichkeiten können entweder zur Spekulation oder zur Absicherung genutzt werden. Bei der Spekulation kann eine Risikoumkehrstrategie verwendet werden, um eine synthetische Long - oder Short-Position zu simulieren. Bei der Absicherung wird eine Risikoumkehrstrategie eingesetzt, um das Risiko einer bestehenden Long - oder Short-Position abzusichern. Die beiden grundlegenden Varianten einer Risikoumkehrstrategie, die für Spekulation verwendet werden, sind: Schreiben OTM Put Kaufen OTM Das ist eine synthetische Longposition gleichbedeutend. Da das Risiko-Rendite-Profil ähnlich dem einer Long-Stock-Position ist. Als bullish Risikoumkehr bekannt, ist die Strategie rentabel, wenn die Aktie deutlich steigt, und ist unrentabel, wenn sie stark sinkt. Schreiben Sie OTM Call Buy OTM Setzen Sie dies ist gleichbedeutend mit einer synthetischen Short-Position, da das Risiko-Reward-Profil ist ähnlich wie eine kurze Lagerposition. Diese bärische Risikoumkehrstrategie ist rentabel, wenn die Aktie stark rückläufig ist und unprofitabel ist, wenn sie deutlich an Wert gewinnt. Die beiden grundlegenden Varianten einer Risiko-Umkehr-Strategie für die Absicherung verwendet werden: Schreiben OTM Call Buy OTM Setzen Sie diese verwendet wird, um eine bestehende Long-Position zu sichern, und ist auch als Kragen bekannt. Eine spezifische Anwendung dieser Strategie ist die kostlose Kragen, die es einem Investor ermöglicht, eine Long-Position zu sichern, ohne irgendwelche upfront Prämienkosten zu verursachen. Schreiben OTM Put Kaufen OTM Aufruf Dies wird verwendet, um eine bestehende Short-Position abzusichern, und wie in der vorherigen Instanz kann zu null Kosten konzipiert werden. Beispiele für die Umkehrung von Risiken Mit Hilfe von Microsoft Corp wird das Design einer Risikoumkehrstrategie für Spekulationen sowie für die Absicherung einer Longposition illustriert. Microsoft schloss bei 41.11 am 10. Juni 2014. Zu diesem Zeitpunkt waren die MSFT Oktober 42 Anrufe zuletzt auf 1,27 1,32 mit einer impliziten Volatilität von 18,5 zitiert. Die MSFT Oktober 40 Sätze wurden auf 1,41 1,46 mit einer impliziten Volatilität von 18,8 notiert. Spekulative Handel (synthetische Long-Position oder bullish Risikoumkehr) Schreiben Sie die MSFT Oktober 40 setzt auf 1,41, und kaufen Sie die MSFT Oktober 42 Anrufe bei 1,32. Nettokredit (ohne Provisionen) 0,09 Angenommen, 5 Put-Kontrakte werden geschrieben und 5 Call-Optionskontrakte werden gekauft. Beachten Sie diese Punkte Bei MSFT zuletzt gehandelt bei 41,11, die 42 Anrufe sind 89 Cent out-of-the-money, während die 40 Putze sind 1,11 OTM. Der Bid-Ask-Spread muss in allen Fällen berücksichtigt werden. Beim Schreiben einer Option (Put oder Call) erhält der Optionsschreiber den Geldkurs. Aber beim Kauf einer Option, hat der Käufer zu schälen, die fragen Preis. Es können auch verschiedene Options - und Ausübungspreise verwendet werden. Zum Beispiel kann der Händler mit den Juni-Puts und Anrufe statt der Oktober-Optionen gehen, wenn er oder sie denkt, dass ein großer Umzug in der Aktie ist wahrscheinlich in den 1 Wochen für Optionsverfall links. Aber während die Anrufe im Juni 42 viel billiger sind als die Anrufe im Oktober 42 (0,11 vs. 1,32), ist die Prämie für das Schreiben vom 40. Juni gesendet auch viel niedriger als die Prämie für den 40. Oktober (0,10 vs. 1,41). Was ist die Risiko-Belohnung Payoff für diese Strategie Sehr kurz vor dem Optionsverfall am 18. Oktober 2014 gibt es drei mögliche Szenarien in Bezug auf die Ausübungspreise MSFT handelt über 42 Dies ist das beste Szenario, da dieser Handel gleichbedeutend ist Eine synthetische Langposition. In diesem Fall werden die 42 Puts wertlos laufen, während die 42 Anrufe einen positiven Wert haben (gleich dem aktuellen Aktienkurs weniger 42). Wenn also MSFT bis zum 18. Oktober auf 45 angestiegen ist, werden die 42 Anrufe mindestens 3 wert sein. Der Gesamtgewinn wäre also 1.500 (3 x 100 x 5 Call-Verträge). MSFT ist Handel zwischen 40 und 42 In diesem Fall werden die 40 Put-und 42-Anruf beide auf der Strecke, um wertlos zu laufen. Dies wird kaum eine Delle im Händler-Taschenbuch, da eine marginale Kredit von 9 Cent wurde bei der Handelseinleitung empfangen. MSFT ist Handel unter 40 In diesem Fall wird der 42-Aufruf wertlos auslaufen, aber da der Händler hat eine Short-Position in der 40 setzen, wird die Strategie einen Verlust in Höhe der Differenz zwischen 40 und dem aktuellen Aktienkurs entstehen. Wenn also MSFT bis zum 18. Oktober auf 35 gesunken ist, beträgt der Handelsverlust 5 pro Aktie oder ein Totalverlust von 2.500 (5 x 100 x 5 Put-Kontrakte). Angenommen, der Investor besitzt bereits 500 MSFT-Aktien und will das Abwärtsrisiko mit minimalen Kosten absichern. Schreiben Sie die MSFT Oktober 42 Anrufe bei 1,27 und kaufen die MSFT Oktober 40 setzt auf 1,46. Dies ist eine Kombination aus einem abgedeckten Call Protection Put. Netto-Belastung (ohne Provisionen) 0,19 Angenommen, 5 Put-Kontrakte werden geschrieben und 5 Call-Optionskontrakte werden gekauft. Was ist die Risiko-Belohnung Payoff für diese Strategie Sehr kurz vor dem Optionsverfall am 18. Oktober 2014 gibt es drei mögliche Szenarien in Bezug auf die Ausübungspreise MSFT ist Handel über 42 In diesem Fall wird die Aktie bei dem Aufruf abgerufen werden Basispreis von 42. MSFT ist Handel zwischen 40 und 42 In diesem Szenario werden die 40 Put-und 42-Anruf beide auf dem richtigen Weg, um wertlos zu laufen. Der einzige Verlust, den der Anleger verursacht, sind die Kosten von 95 auf dem Hedge-Geschäft (0,19 x 100 x 5 Kontrakte). MSFT ist Handel unter 40 Hier wird der 42-Aufruf wertlos, aber die 40 Put-Position würde profitabel sein, saldiert den Verlust auf die lange Lagerposition. Warum sollte ein Investor eine solche Strategie einsetzen, weil es seine Wirksamkeit bei der Absicherung einer Long-Position, die der Investor behalten will, bei minimalen oder null Kosten. In diesem spezifischen Beispiel kann der Investor die Ansicht haben, dass MSFT wenig Aufwärtspotenzial hat, aber erhebliches Abwärtsrisiko in der nahen Zukunft. Infolgedessen kann er oder sie bereit sein, jeden Oberseiten über 42 hinaus zu opfern, als Gegenleistung für das Erhalten des Nachsicherungsschutzes unterhalb eines Aktienkurses von 40. Wenn Sie eine Risikoumkehrstrategie verwenden Es gibt einige spezifische Fälle, in denen die Risikoumkehrstrategien optimal sein können Verwendet Wenn Sie wirklich, wirklich wie eine Aktie, sondern erfordern einige Hebelwirkung. Wenn Sie wirklich eine Aktie mögen, schreiben Sie eine OTM, die auf sie gesetzt wird, ist eine nicht-brainer Strategie, wenn (a) Sie nicht die Mittel haben, um sie völlig zu kaufen, oder (b) der Vorrat sieht ein wenig teuer und ist über Ihrer Kaufstrecke hinaus . In einem solchen Fall wird das Schreiben einer OTM put verdienen Sie einige Prämieneinnahmen, aber Sie können verdoppeln sich auf Ihre bullishe Ansicht durch den Kauf eines OTM-Aufruf mit einem Teil der Put-write-Erlöse. In den frühen Stadien eines Bullenmarktes. Gute Bestände können in den frühen Stadien eines Bullenmarktes wachsen. Es besteht ein vermindertes Risiko, auf dem Short-Put-Bein von zinsbullischen Risikoumkehrstrategien während solcher Zeiten zugeteilt zu werden, während die OTM-Anrufe dramatische Kursgewinne haben können, wenn die zugrunde liegenden Aktien ansteigen. Vor Spinoffs und anderen Ereignissen wie einem bevorstehenden Aktiensplit. Anlegerbegeisterung in den Tagen vor einem Spinoff oder einem Aktiensplit stellt typischerweise eine solide Nachteilunterstützung dar und führt zu spürbaren Kursgewinnen, einem idealen Umfeld für eine Risikoumkehrstrategie. Wenn ein Blue-Chip plötzlich stürzt (besonders bei starken Bullenmärkten). Bei starken Stiermärkten ist es unwahrscheinlich, dass ein Blue-Chip, der vorübergehend wegen eines Ergebnisses oder eines anderen ungünstigen Ereignisses aus dem Gefängnis gefallen ist, sehr lange im Strafraum bleibt. Die Umsetzung einer Risikoumkehrstrategie mit mittelfristigem Auslauf (z. B. sechs Monate) kann sich gut bezahlt machen, wenn die Aktie während dieses Zeitraums wieder anzieht. Vor - und Nachteile von Risikoumkehrungen Die Vorteile von Risikoumkehrstrategien sind folgende: Niedrige Kosten. Risikoumkehrstrategien können mit geringem Kostenaufwand umgesetzt werden. Günstiger Risiko-Belohnung. Obwohl nicht ohne Risiken, können diese Strategien entworfen werden, um unbegrenzte potenzielle Gewinne und ein geringeres Risiko haben. Anwendbar in weiten Bereichen von Situationen. Risikoumkehrungen können in einer Vielzahl von Handelssituationen und - szenarien verwendet werden. Also, was sind die Nachteile Margin Anforderungen kann belastend sein. Margin Anforderungen für die kurze Bein einer Risikoumkehr kann ziemlich erheblich sein. Wesentliches Risiko für das kurze Bein. Die Risiken auf dem Short-Put-Bein einer bullis - tischen Risikoumkehr und eines Short-Call-Bays einer bärischen Risikoumkehr sind beträchtlich und können die Risikotoleranz des durchschnittlichen Anlegers übersteigen. Verdopplung nach unten: Spekulative Risikoumkehrungen verdoppeln sich auf eine bullische oder bärische Position, was riskant ist, wenn sich die Gründe für den Handel als falsch erweisen. Die sehr günstige Risikobereitschaft Auszahlung und niedrige Kosten von Risikoumkehr Strategien können sie effektiv in einem breiten Spektrum von Handelsszenarien verwendet werden. Forex Strategy Corner: FX-Optionen Risk Reversals Trading-Strategie Optionen Marktrisiko Umkehrungen sind seit langem bekannt als ein Maßstab für Finanzmarktstimmung, und dieser Artikel unterstreicht zwei Schlüsselstrategien bei der Verwendung von Devisenoptionsrisikowechselungen, um wichtige Währungspaare zu handeln. Mit automatisierten Trading-Software können wir die hypothetische Performance solcher Systeme und machen vorausschauende Prognosen auf wichtige Währungspaare. FX-Optionen Risk Reversals: Was sind sie und wie können wir sie verwenden In unserem letzten Forex Strategy Corner Artikel. Diskutierten wir die Bedeutung der Volatilitätserwartungen bei der Preisgestaltung von FX-Optionen und deren Verwendung bei der Bewertung der Marktbedingungen. FX-Optionen Risikoumkehrungen nehmen die Volatilitätsanalyse einen Schritt weiter und verwenden sie, um die Marktbedingungen nicht vorherzusagen, sondern als Maßstab für ein bestimmtes Währungspaar. Da die implizite Volatilität eine der wichtigsten Determinanten eines optionrsquos Preises ist, nutzen wir sie als Proxy für die Marktnachfrage nach einer bestimmten Option. Wenn wir also implizite Volatilitätsniveaus über eine Reihe von Optionen hinweg vergleichen, können wir ein Gefühl für Tradergefühl auf eine Richtung für ein bestimmtes Währungspaar gewinnen. Risk Reversals vergleichen die Volatilität bezahlt auf aus dem Geld Anrufe versus aus der Geld-Puts. Eine aggressiv aus dem Geld (OTM) - Option wird oft als eine spekulative bethedge, dass die Währung scharf in Richtung des Ausübungspreises zu bewegen. Das ldquoVolatility Smilerdquo Diagramm unten stellt Volatilitymdashour Proxy für demandmdashfor OTM Anrufe und puts dar. Volatilität Lächeln am häufigsten zeigen, dass die Händler bereit sind, höhere implizite Volatilität Preise zahlen, wie der Ausübungspreis wächst aggressiv aus dem Geld. Wir interessieren uns später für die relative Form der Kurve. Das Diagramm oben zeigt, dass Optionshändler eine signifikante Volatilitätsprämie für OTM EURUSD-Putings gegenüber den entsprechenden Anrufen zahlen. Wir können äquivalent OTM-Puts und Call mit einer einzigen Zahl vergleichen: die Risikoumkehr. Risikoumkehrung Implizite Volatilität auf OTM-Aufruf ndash Implizite Volatilität auf OTM unter Verwendung von Risikoumkehrungen zur Vorhersage des Preises In unserer FX-Optionen-Wochenprognose verwenden wir Risk Reversals, um Trends und Trendveränderungen für wichtige Währungspaare abzuschätzen. Dennoch haben wir festgestellt, dass es ein bisschen schwieriger ist, die absolute Risk Reversal Number bei der Erstellung von Set-Strategien zu verwenden, da unterschiedliche Dynamiken über Währungspaare die Standardisierung von Strategieregeln komplizieren. Als solches destillieren wir die Risikowechselzahl in ein rollendes 90-Tage-Perzentil. Dies erklärt uns, wie bullish oder bearish FX Options Tradersrsquo Stimmung in Bezug auf die vorangegangenen 90 Handelstage ist. Warum 90 Börsentage Eine Studie des EURUSD stellt fest, dass eine solche Zeitspanne besonders erfolgreich war, um bemerkenswerte Tops und Böden für einen Großteil der Jahre 2009 und 2010 auszuwählen. Die folgende Grafik zeigt, dass der EURUSD einige wichtige Tops und Bottoms einsetzte, als die 90-Tage-FX Optionen Risikoumkehr Hit 100 und 0 Prozent, respectively. So werden wir dieses Konzept in zwei verschiedene Strategien, die historisch hatten einen fairen Erfolg über verschiedene Währungspaare zu arbeiten. Mit algorithmischen Trading-Software, werden wir herunterladen FX Optionen Risk Reversals Daten in gemeinsamen textbasierten Tabellenkalkulation Dateien und importieren sie in FXCMs Strategy Trader Software. Mit dieser Software können wir die historische Rentabilität und die theoretische Tragfähigkeit der beiden vorgeschlagenen Strategien bestimmen. Forex-Optionen Risk Reversals Range Trading-Strategie Eintrag Regel: Wenn die Risk Reversal trifft seinen untersten 5. Perzentil in den letzten 90 Tagen, kaufen. Wenn es seinen fünften Perzentil trifft, verkaufen. Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risikoumkehr ihren 45. Perzentil oder höher trifft. Decken Sie die Short-Position ab, wenn die Risikoumkehr den 55. Perzentil oder darunter trifft. Ergebnisse für Devisenoptionen Risikoumkehr Range Handelsstrategie Wie sich aus dem EURUSD-Chart ergibt, hat sich diese Strategie im EURUSD historisch sehr gut entwickelt. Durch den dargestellten Zeitrahmen stellten Risikoreversions-Extreme in beiden Richtungen genaue Signale für Umkehrung und große Timing-Werkzeuge zur Verfügung. Ein wesentlicher Nachteil dieser Ergebnisse ist jedoch, dass die gleichen Prinzipien nicht für alle Währungspaare funktionieren. Dieser Bereich Handelsstrategie hat relativ gut in der EURUSD, USDJPY und USDCHF Paare in den letzten Jahren der hypothetischen Ergebnisse. Doch die gleiche Strategie, die auf dem britischen PoundUS Dollar Paar verwendet wird, hat konsistente und große Verluste gesehen. Die hypothetische Eigenkapitalkurve oben betont, dass die gleiche Strategie das GBPUSD-Paar sehr schlecht gehandelt hätte. Man kann spekulieren, warum dies der Fall sein kann, aber es scheint relativ klar, dass wir einen anderen Ansatz benötigt hätten, um große Schwankungen in diesem oft volatilen Währungspaar zu fangen. Seine Tendenz, anhaltende Trends eingeben ist vielleicht einer der Gründe, warum es nicht für dieses ldquoRange Tradingrdquo-style-System geeignet ist. Daher sind wir überlassen, unsere zweite Trading-Strategie zu diskutieren: Forex Optionen Risikobereitschaft Breakout Trading-Strategie Eintrag Regel: Wenn die Risikobereitschaft trifft seinen unteren fünftel Perzentil oder darunter, wie es in den letzten 90 Tagen betrifft, gehen kurz. Wenn es seinen fünften Perzentil oder oben schlägt, gehen Sie lang. Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risikoumkehr ihren 70. Perzentil oder darunter trifft. Decken Sie die Short-Position ab, wenn die Risikoumkehr das 30. Perzentil oder mehr erreicht. Ergebnisse für Forex-Optionen Risk Reversals Breakout Trading-Strategie Da das britische Pfund besonders schlecht mit dem Range-Trading-System durchgeführt, sollte es relativ wenig überrascht sein zu sehen, dass es ein Outperformer mit der ungleichen Breakout-Stil Handelsstrategie ist. Die oben genannte Handelskurve sieht ganz ehrlich zu gut aus, um wahr zu sein, da die Strategie hypothetisch einen wirklich beeindruckenden Performance Trading auf dem GBPUSD-Paar genossen hat. Und obwohl die vergangene Leistung niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, deuten solche konsistente Gewinne darauf hin, dass es mehr zu solchen Gewinnen als reinen Zufall gibt. Die Strategie hat ähnliche Strecken der Outperformance mit dem australischen DollarUS Dollar Währung Paar genossen, aber keine Eigenkapital Kurven sehen so gut wie die GBPUSD. Die plötzliche Abschwächung der Wertentwicklung in der AUDUSD-Eigenkapitalkurve betont, dass niemals die ganze Zeit gearbeitet wird, und sicherlich wurden diese Strategien mit dem Nutzen der Nachsicht entwickelt. Doch die relativ intuitiven Regeln hinter den Strategien sollten etwas Wahrheit halten. Der Versuch, genaue Handelsparameter zu quantifizieren, ist konsequent schwierig, und das Entwickeln von etwas, das als ein vollständig automatisiertes System funktioniert, ist weit von einer einfachen Aufgabe. Risikowechselungen zeigen jedoch einige Versprechen unter Verwendung unterschiedlicher Handelsstile auf den Haupt-Währungspaaren, und dies deutet darauf hin, dass wir sie als einen weiteren Bestätigungsindikator in der Zeitmessung von mittel - bis längerfristigen Swing-Trades verwenden können. Sehen Sie Updates auf FX-Optionen-Risiko-Umkehrungen und diese beiden Handelstile jeden Mittwoch auf DailyFXrsquos Technical Section. Vergangene und zukünftige Berichte erscheinen unter ldquoForex Optionen Weekly Forecastrdquo. Vorherige Artikel dieser Serie anzeigen: Klicken Sie auf den Reiter unten, der ldquoPrevious Artikel von Forex Strategy Cornerrdquo liest. Geschrieben von: David Rodriacuteguez, Quantitativer Stratege für DailyFX Zu dieser E-Mail-Verteilerliste von autorrsquos hinzugefügt werden, E-Mail drodriguezdailyfx mit Betreffzeile ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
No comments:
Post a Comment